汇率干预中的多点自由边值的数值计算

论文编号:XXLW004 论文字数:6758,页数:14

摘     要
该文首先提出了金融数学在金融市场和资本市场的重要性，以及汇率对国家经济发展的重要性，对金融问题中提出的一个带约束条件的常微分自由边值问题进行了讨论，给出了一些解存在的必要条件和存在解的一个充分条件，建立了一种有效的数值计算方法，并通过数值计算研究了解随参数的变化规律。
 
关键词: 汇率 微分方程 自由边值 随机脉冲控制

The Design and Implementation of Numerical Computing for a Class of Free Multipoint Boundary Value Problem of O.D.E in the
               Intervention of Exchange Rate
 

 
 Abstract
The article first proposed the importance of the financial methematics in the financial markets and capital markets,also the importance of the exchange rate to the country economic development. A free boundary value problem of ordinary differential equations with constraint conditionsthat appears in the financial research is discussed in this paper. Some necessary conditions and a suffi-cient condition of  the existence of solutions are presented. In addition, an effective numerical method for solving this problem is established. Rules of variations of the solutions with parameters are obtained using numerical solutions.
 
 Keywords: exchange rate；differential equation；free boundary value；stochastic impulse control

目  录
中文摘要 i
英文摘要 ii
目录 iii
第一章     绪论  1
 1.1  研究动机与目的 1
 1.2  研究背景 1
 1.3  研究方法与系统描述 2
 1.4  论文內容概述 2
第二章     汇率干预的数值模拟  3
 2.1   模型的提出 3
 2.2   解的定性分析 4
 2.3   具体算例 7
 2.4   对结果的一些经济分析及解随参数的变化规律 9
第三章     结论 12
致  谢 13
参考文献 14

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